远期风险

使用参数模型、模拟和情景分析来估计未来潜在的损失和风险敞口。该技能涵盖参数和蒙特卡洛风险价值、条件 VaR（预期缺口）、成分和边际 VaR、压力测试、情景分析和基于因素的风险分解。这些工具对于投资组合风险管理和监管资本计算至关重要。